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2014年11月13日 星期四

新書推薦-「SAS 123(第八版)」書評

 

新書推薦-「SAS 123(第八版)」書評

 

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內容簡介




  本書使用功能強大的SAS統計套裝軟體,有系統的由淺入深學習,進而熟練操作SAS統計與分析。



本書特色如下



  SAS程式指令及各項軟體操作之技巧均以例題示範,對分析結果亦詳盡的解說,並附程式光碟可驗證學習。



  每章之後均附有選擇題與練習題及其解答,以便讀者自我測試對該內容了解的程度。



  本書所舉之範例,選擇題或練習題均根據作者多年來教學與顧問之經驗而擬定的,因此非常適合列為大專院校《SAS統計分析系統》或者《統計學實習》課程之教材,本書亦可為《統計學》、《工程統計學》、《實驗設計》、《迴歸分析》等課程的參考書籍,更是統計分析者不可多得的自學書籍。



 

目錄




第一章 為什麼要學SAS?

第二章 如何開始自學SAS?

第三章 如何準備SAS資料?

第四章 如何將原始資料轉成SAS資料檔?

第五章 如何加強SAS程式及其輸出報表之可讀性?

第六章 在SAS資料檔中確認資料

第七章 資料的重整

第八章 如何從SAS資料檔中選取變項或觀測體?

第九章 巡迴式和條件式的資料轉換

第十章 SAS資料檔之建構與重整

第十一章 描述性統計值之計算-MEANS程序之妙用

第十二章 描述性統計值之計算與繪圖-UNIVARIATE程序之妙用

第十三章 資料之圖示法-GCHART程序之妙用

第十四章 類別數據之分析-FREQ程序之妙用

第十五章 兩個母體平均數是否相等之統計檢定-TTEST程序之妙用

第十六章 變異數分析-GLM程序之妙用

第十七章 無母數檢定-NPAR1WAY程序之妙用

第十八章 你想瞭解資料所呈現的趨勢嗎?-試試GPLOT程序

第十九章 相關分析-CORR程序之妙用

第二十章 迴歸分析-REG程序之妙用

附錄A 如何使用ODS系統(Output Delivery System)

附錄B 如何將SPSS、Excel、Stata、Minitab及SYSTAT資料檔轉換為SAS資料檔

附錄C 參考書籍、求助熱線、網際網路資源及SAS使用者研討會資訊

附錄D 資料檔的說明 (附在本書贈送的光碟片)






2014年11月1日 星期六

新書推薦-「Eviews高手:財經計量應用手冊(附光碟)」書評

 

新書推薦-「Eviews高手:財經計量應用手冊(附光碟)」書評

 

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內容簡介




  本書是針對財經計量方法已有基礎的讀者撰寫的軟體工具書,因此,本書的重點在於讓撰寫財經實證論文的讀者,在資料載入完備後,提供一個資料分析的手冊。本書提供了一個系統化的程序,使得研究者可以透過「概念說明」及「實例操作」來深入財經計量方法的主要作業程序。



  全書依照財經資料特徵,分為三部分:橫斷面資料(yi)、時間序列資料(yt)、多變量資料(yit);每部分皆輔以二至三個章節論述,且以一個完整的資料檔貫穿全文,章節的編排與論文撰寫的順序一致,方便讀者在閱讀本書後,在財經實證論文的寫作上能更加輕易下筆。



  由於本書是實證研究的工具書,非計量經濟學論著,因此,對於各個章節主題,均依循著估計與檢定的架構撰寫。本書的內容有三個特點:



  1.其一是對Eviews人性化的資料庫功能做了基礎概略說明;其中針對一般使用者不常接觸使用卻又非常便利的ValMap功能,在此特別加以介紹。



  2.其二則是Eviews的多功能繪圖,與圖形的多元編輯功能。Eviews繪圖功能在7.0以後就有大幅的進步。本書對矩陣散佈圖與多維度呈現資料的功能,均加以介紹。



  3.第三是主題選取範圍涵蓋中高級領域。例如:State-Space Form、非對稱GARCH家族、多變量GARCH和內生性問題等等。並新增8.0的結構變動。



  最後,Panel Data的介紹包括了動態部分。但是,因為動態需要GMM估計,對此,本書以一個工具書的立場,沒有太詳細說明各估計方法下的動態工具變數宣告的差異。



  本書囊括了財經實證分析中常見且實用的計量方法,有利於讀者投稿與看懂財經實證國內外相關文獻。






 

作者介紹




作者簡介



何宗武




  現職

  世新大學財務金融學系 教授

  世新大學數量方法研究暨發展中心 主任



  學歷

  美國猶他大學(University of Utah)經濟學 博士



  專長

  國際金融、資產定價、應用計量方法、中國財經史



  經歷

  世新大學數量方法研究暨發展中心 主任

  世新大學財金系 教授

  世新大學財金系 副教授

  世新大學經濟系 副教授

  世新大學經濟系 助理教授






 

目錄




第一章 進入Eviews的環境

1-1 工作表單(Work Sheet Menu)

1-2 繪圖

1-3 單筆資料分析

1-4 多筆資料分析

1-5 增益集(Add-ins)



第一部份    單維資料N 橫斷面樣本yi i=1,2,……N

第二章 線性迴歸分析

2-1 迴歸原理與最小平方法

2-2 Eviews估計

2-3 檢定與診斷分析

2-4 逐步迴歸法(Stepwise LS Regression)



第三章 非線性模型NLS與MLE

3-1 非線性最小平方法(Nonlinear Least Square)

3-2 最大概似估計法(Maximum Likelihood Estimator)



第二部份    單維資料T 時間序列yt t=1,2,……T

第四章 時間序列初步Time Series Primer and ARMA

4-1 將時間序列資料載入Eviews

4-2 Eviews時間序列資料的基礎功能

4-3 時間序列性質分析

4-4 ARMA

4-5 列相關與檢定

4-6 ARMA結構具季節性

4-7 時間序列預測



第五章 波動分析

5-1 單變量對稱GARCH

5-2 單變量非對稱GARCH



第六章 內生性、工具變數法與GMM

6-1 內生性檢定與工具變數法

6-2 GMM (Generalized Method of Moments)



第三部份    雙維資料— N, T皆有yit

第七章 財經多變量

7-1 向量自迴歸VAR (Vector AutoRegression)

7-2 近似表面不相關SUR (Seemingly unrelated regression)

7-3 多變量GARCH (Multivariate GARCH)

7-4 State-Space Form



第八章 追蹤資料模型Analysis of Panel Data

8-1 原理

8-2 資料載入

8-3 單維模型(One-way error component regression)

8-4 檢定

8-5 雙維模型(Two-way error component regression)

8-6 異質變異問題與頑強共變異數(Robust Coefficient Covariance)

8-7 具內生性問題時的估計(Panel Data with Endogeneity)

8-8 動態追蹤資料模型(Dynamic Panel Data)



第九章 模型穩定性診斷與結構變動

9-1 檢定形式一:Empirical Fluctuation Process(efp)方法

9-2 檢定形式二:F Tests